然而(为什么总是然而),这个95.140元居然成了全天低点,也是醉了。从以下分时图中可以看到,全天价格先后6次(6次!)冲击前低未果,截至收盘更是拉到了95.2上方。
M顶的形成一定要以有效击穿“谷”为标志(此处的这个谷即为6月22日低点95.205元。从上周五的盘面来看,虽然价格数次跌至95.205元以下,但停留时间均不长,且收盘后仍然位于这个价位之上,因此不能认为是有效击穿。同时,空头在盘中数次进攻无果,至尾盘已现疲态,持仓量全天呈现减少局面。另一方面,对于空头而言,在技术面和短期基本面(PMI数据、海外收益率普遍上行等)均不利债市的大好形势下居然拿不下95.2这个不算低的位置,客观上也显其羸弱。
综上所述,得出以下结论
1、国债期货市场自5月份的上涨趋势暂告一段落,但反转形态尚未形成,短期内将大概率进入一个箱体整理的格局(估算为95.2元—95.6元,所谓短期估计也就不超过一周)。
2、 须密切观察95.2这个关键位置,若下周有效跌破则可以视为开立空头头寸的信号(结合上周五走势,个人认为跌到95.2元以下概率较小,判断95.2元为短期底部)。
3、考虑到这一轮上涨趋势经过了较为充分的酝酿,且目前T1709距离3月份“抢跑”行情高点96.595元仍有不小距离,对于波段交易而言,择机做多仍为首选。
下周方向性交易的策略
根据以上结论,下周最好的策略是先静观市场变化,谋定后动。然而考虑到交易猿们大多是手贱党,不做点交易不舒服(当然包括我自己),还是给出几个下周方向性交易的策略(以国债期货T1709合约为例,其余合约和现货可等同参考):
1、在95.2元附近大胆做多,当价格跌至95.1元下方时果断止损,个人认为这个策略的性价比较高。
2、 在价格上升至95.6元附近轻仓做空,95.8元以上止损,这个策略性价比较低。
国债走势图
最新国债收益率曲线走势图
国债及其他债券收益率曲线简介
国债及其他债券收益率曲线是由中央国债登记结算有限责任公司编制提供的一组反映在岸人民币债券市场到期收益率走势的图表。其中,国债收益率曲线样本包括记账式附息国债和记账式贴现国债;AAA级商业银行普通债收益率曲线样本包括同业存单和商业银行债券;AAA级中短期票据收益率曲线样本包括AAA级超短期融资券、短期融资券和中期票据。
中债收益率曲线包括国债在内的各信用等级的到期、即期和远期收益曲线约1000余条,采用赫尔米特模型编制。曲线数据源包括银行间市场和交易所市场的做市商报价、货币经纪公司报价、成交价和结算价等。收益率曲线的样本点优先选取新发行且满足流动性要求的债券。中债收益率曲线每个工作日日终发布一次,发布时间为北京时间17:30。
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